Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186
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g) serie residue su stampa o su disco;
h) previsioni di (serie trasformata) da uno specificato numero di origini temporali e per uno specificato numero di lags per ogni origine;
i) matri c i .usate nel calcolo degli errori standard in fase di previsione.
Non vi sono limiti sulle variabili che descrivono la misura del problema (numero di serie componenti, numero di osservazioni, etc . ) . ESTIM, internamente, si riserva la memoria di cui ha bisogno e informa l'utente qualora il problema richieda pił spazio di quello disponibile. Si potrą allora tentare di ridurre l'occupazione di memoria eliminando alcuni dati e/o semplificando il modello.
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