Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186
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VERIFICA. Una volta che i parametri del modello sono stati stimati, ha inizio la fase di verifica. Vari controlli sono compiuti sui vettori dei residui stimati
per determinare la bontà del modello adottato e cercare le direzioni da prendere verso modelli alternativi migliori.
Utili metodi includono il grafico della serie dei residui , 9itj=^'''',m' per riconoscere possibili valori anomali e lo studio delle matrici di cross-correlazione
vettoriale WN.
__L'approccio di costruzione del
modello per serie storiche multiple presentato ha il
vantaggio di permettere l'individuazione della struttura
dinamica esistente tra le serie Z ......Z , componenti il
At mt
processo Z^ . Infatti:
1. Se esiste una relazione unidirezionale tra le serie,
cu = Z. - Jl cfe z, „ +- <2- /0, ci
t-A A
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