Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186
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cosė che
e applicando, quindi, i risultati per un MA(q) a W ,t=p+l,...,N.
L'uso della funzione di verosimiglianza esatta č pių gravoso computazionalmente, ma č in grado di ridurre le distorsioni subite dalle stime dei parametri MA, ottenute con la funzione di verosimiglianza
vicino al cerchio unitario o su di esso. Per tali motivi č preferibile impiegare il metodo condizionato nelle fasi preliminari della costruzione iterativa del modello, per poi utilizzare alla fine il metodo esatto.
condizionata, quando uno o
cadono
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