Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   o anche equivalentemente
   avendo definito l'operatore AR generalizzato di ordine p+d
   Pfof al
   S------ B -
   Notiamo che l'equazione (B)=0 ha d delle (p+d) radici esattamente pari ad 1.
   La classe dei modelli ARIMA non comprende tutti i processi non stazionari nè esaurisce la classe dei processi del tipo
   con (_j> (B) operatore qualsiasi; abbiamo infatti escluso che le radici di (B) siano in modulo inferiori a uno.
   La non stazionarietà in varianza è un fenomeno molto frequente. Essa può essere eliminata mediante la applicazione a dati positivi (o opportunamente traslati affinchè risultino positivi) del logaritmo. Tale funzione, infatti, diminuisce il divario tra minimi e massimi di una