Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   tempo , ^t' fio + allora = fìo+ft/t + ^ f dove W è
   la componente stazionaria. Se consideriamo la differenza
   - = ( pe + ^t + Wfc)- ((io + p,t - (3, + = = (3, + Wt - ^ = (3,+ et
   essa ha un livello medio costante , mentre è una
   componente stazionaria. Il processo Z^— 'Z^^ può essere scritto come
   e, avendo definito 11 operatore V= 1-B, si ha la differenza prima
   è dunque un processo di tipo AR , il cui operatore 1-B ha una radice che vale esattamente uno. In generale, se il valore medio del processo si evolve secondo un polinomio di grado d, si può dimostrare che