Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

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   sussistono le relazioni:
   D E (z't ) = O ,
   2) Voot 00=
   3) Ot = lOO - <
   per k = 0 ,1,2,... (ponendo He =1) e quindi possiede funzione di autocorrelazione «x>
   > V V-
   - , ...
   CO il
   x< -t-
   » = ^ '
   Nella definizione di Z^ appare una sommatoria infinita, ma _ l
   poiché Si— S'*j -t-co , i coef f ic ient . . necessariamente
   tenderanno a zero da un certo punto in poi e quindi, in pratica, solo un numero finito di termini . . .
   determina le proprietà di un processo Z^
   per 4=l,2,3,...,q O Per i =1+1,q+2,...
   e consideriamo il processo stocastico Media Mobile di
   t
   Poni amo