Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   Dunque = + dove è anche detto processo lineare
   poiché è una combinazione lineare infinita di processi più semplici (WN) ed è la parte puramente stocastica di è una combinazione lineare di onde periodiche, con ampiezza e fase che sono v.c. , ma con frequenza angolare deterministica. Una volta verificatosi un certo evento, le v.c. e { » ^ as sumono valori numerici e , b t j-
   per cui V ^ è un'onda perfettamente periodica senza alcuna componente stocastica.
   Ora, poiché e sono incorrelate, risulta
   Max (*t)~ Mo> Ot) + \fox [yt)
   è possibile quindi individuare, mediante Vox (Vt)//ax(xt) il
   'peso' di nella spiegazione di Se tale peso è
   rilevante, è necessario estrarre la componente
   deterministica V^ prima di passare all'analisi 'residua'
   di Z =X -V . t t t
   Il processo risulta essere stazionario poiché