Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari (Un approccio mediante la procedura Arima) Annunziata Adamoli 1984, pagine 186

[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   porre pari ad N/4. Passiamo poi a calcolare
   A A
   £ (k) = y (k)/Y (0) .
   Accanto alla funzione di autocorrelazione globale ^(k), abbiamo la funzione di autocorrelazione parziale 'IT (k), definita per k = 0, +1, +2,... Risulta
   I P* 1
   TT(K)= ——_ k'- Q, A> , .. .
   I «So I
   *
   dove E , è la matrice di Toeplitz di ordine k e P si
   O) (kJ
   ottiene da P. sostituendo all'ultima colonna il vettore (k)
   [eo),--, tNj.
   La funzione TT (k) esprime la correlazione esistente
   tra Z e Z al netto della correlazione esistente fra le t t + k
   v.c. intermedie ¦ ¦ • / • Da un Punto di vista
   teorico la conoscenza di IT (k) non aggiunge nulla di nuovo su rispetto a ^ (k), poiché sono l'una funzione
   dell'altra. Vedremo nella pratica la sua utilità accanto a £(k).