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Modellizzazione di processi stocastici vettoriali stazionari
(Un approccio mediante la procedura Arima)

Annunziata Adamoli
1984, pagine 186





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   PREMESSA
   L'uso dei modelli matematico-statistici univariati per l'analisi di serie storiche ha, in taluni casi, un grosso limite nella informazione contenuta nella serie, che non è sufficiente per 'spiegare' il comportamento dinamico della serie stessa nel tempo, sia passato che futuro.
   L'uso dei modelli multivariati permette di superare tale limite, fornendo un apporto di informazioni sul fenomeno oggetto di studio. Avviene così che, anche se con una schematizzazione statistico-matematica più complessa, lo studio congiunto di più serie storiche, legate da nessi causali, permette non solo di comprendere meglio le interrelazioni esistenti tra loro ma, soprattutto, consente di ottenere risultati migliori relativamente a quelli che sono gli obiettivi principali della model1izzazione di serie storiche e cioè l'identificazione e la previsione.