INDICE

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PREMESSA

CAPITOLO I: INTRODUZIONE AI PROCESSI ARMA
1.1 Processi stocastici e serie storiche
1.2 I processi ARMA univariati
1.3 Modelli ARIMA
1.4 Modelli ARIMA stagionali
1.5 Costruzione iterativa di un modello ARIMA univariato
1.6 Previsioni da modelli ARIMA univariati

CAPITOLO II: ESTENSIONE AL CASO MULTIVARIATO
2.1 Processi ARIMA multivariati
2.2 Previsioni da modelli ARIMA multivariati
2.3 Modelli "transfer function"

CAPITOLO III: COSTRUZIONE DI UN MODELLO ARMA VETTORIALE
3.1 Procedura per la costruzione dei modelli ARMA multivariati
3.2 Analisi canonica

CAPITOLO IV: IL PACKAGE WMTS

CAPITOLO V: RISULTATI SPERIMENTALI
5.1 I Dati
5.2 Analisi univariate
5.3 Analisi multivariate

APPENDICE: DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI INPUT DEL PROGRAMMA WMTS

BIBLIOGRAFIA